ブックタイトル2019年大地みらい信用金庫ディスクロージャー誌【資料編】

概要

当金庫では、皆さまに経営内容をよりわかりやすくお知らせするため、3月期ディスクロージャー誌、9月期の半期ディスクロージャー誌の発行を含めた四半期ごと経営内容開示を実施しています。

DAICHI MIRAI SHINKIN BANK REPORT 201924リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項■リスク・ウェイトのみなし計算が適用されたエクスポージャー金利リスクに関する事項（１）リスク管理の方針および手続の概要　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫においては、双方ともに定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスクや、金利更改を想定した期間損益シミュレーションによる損益への影響を算定し、常務会に報告しております。また、必要に応じてＡＬＭシミュレーションを併用し、資産・負債および収支に関する影響把握を行っております。（２）内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定方法の概要①流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期　流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.25年です。②流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期　流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。③流動性預金への満期の割り当て方法およびその前提　流動性預金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。④固定金利貸出の期限前償還や定期預金の期限前解約に関する前提　固定金利貸出の期限前償還や定期預金の期限前解約については、金融庁が定める保守的な前提を採用しております。⑤複数の通貨の集計方法およびその前提金利リスクの算出にあたり、通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しております。なお、金利リスクの合算にあたっては通貨間の相関は考慮せず、保守的な方法により集計しております。(注)「 金利リスクに関する事項」については、平成31年金融庁告示第3号（2019年2月18日）による改正を受け、2019年3月末から金利リスクの定義と計測方法等が変更になりました。このため、開示初年度につき、当期末分のみを開示しております。なお、昨年開示した旧基準による「金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益・経済価値の増減額」（2017年度）は、1,641百万円であります。この算出に使用した金利ショックは、金利更改期までの期間が10年以内の場合は0.40%、10年超の場合は1.00%に指標となる金利が上昇したケースを想定しリスク量を算定したものであり、当期末の△EVEとは計測定義等が異なります。このため、両者の差異が金利リスク量の増減を示すものではありません。12345678項番上方パラレルシフト下方パラレルシフトスティープ化フラット化短期金利上昇短期金利低下最大値自己資本の額IRRBB1：金利リスク［単体・連結共通］ （単位：百万円）10,275010,04710,27526,6572017年度2018年度△EVE［単体・連結共通］ （単位：百万円）ルック・スルー方式を適用するエクスポージャーマンデート方式を適用するエクスポージャー蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャーフォールバック方式（1250％）を適用するエクスポージャー1,946――――2017年度2018年度