ブックタイトル2020年　大地みらい信用金庫　ディスクロージャー誌【資料編】

概要

当金庫では、皆さまに経営内容をよりわかりやすくお知らせするため、３月期のディスクロージャー誌、９月期の半期ディスクロージャ誌の発行にて半期ごとの経営内容開示を実施しています。

18リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項■リスク・ウェイトのみなし計算が適用されたエクスポージャー金利リスクに関する事項（１）リスク管理の方針および手続の概要　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫においては、双方ともに定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスクや、金利更改を想定した期間損益シミュレーションによる損益への影響を算定し、常務会に報告しております。また、必要に応じてＡＬＭシミュレーションを併用し、資産・負債および収支に関する影響把握を行っております。（２）内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定方法の概要①流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期　流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.25年です。②流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期　流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。③流動性預金への満期の割り当て方法およびその前提　流動性預金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。④固定金利貸出の期限前償還や定期預金の期限前解約に関する前提　固定金利貸出の期限前償還や定期預金の期限前解約については、金融庁が定める保守的な前提を採用しております。⑤複数の通貨の集計方法およびその前提金利リスクの算出にあたり、通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しております。なお、金利リスクの合算にあたっては通貨間の相関は考慮せず、保守的な方法により集計しております。(注)「金利リスクに関する事項」については、平成31年金融庁告示第3号（2019年2月18日）による改正を受け、2020年3月末から△ＮＩＩを開示することとなりました。このため、開示初年度につき、当期末分のみを開示しております。※△EVE（Economic Value of Equity）：金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるもの※△NI（I Net Interest Income）：金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から12か月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるもの12345678項番上方パラレルシフト下方パラレルシフトスティープ化フラット化短期金利上昇短期金利低下最大値自己資本の額IRRBB1：金利リスク［単体］ （単位：百万円）2018年度2019年度△EVE2018年度2019年度△ＮＩＩ［単体］ （単位：百万円）ルック・スルー方式を適用するエクスポージャーマンデート方式を適用するエクスポージャー蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャーフォールバック方式（1,250％）を適用するエクスポージャー1,757――――1,946――――2018年度2019年度DAICHI MIRAI SHINKIN BANK REPORT 202010,275 14,314 990 0 610,047 14,79210,275 14,792 9926,657 27,256 27,256